Die Risikomessung ist, nicht zuletzt durch die Verankerung in verschiedenen regulatorischen Anforderungen, eine wichtige Herausforderung für Finanzunternehmen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der quantitativen Bewertung von Risiken über Standardkennzahlen (u.a. VaR und ES) große Aufmerksamkeit zukommt. Vergleichsweise wenig Aufwand wird jedoch betrieben, um die Güte der verwendeten Risikomodelle zu überprüfen.  An diesem Punkt setzt der Forschungszweig "Finanzstatistik und Risikomanagement" an und entwickelt statistische Testverfahren, um die Qualität von Risikomodellen formal zu überprüfen. Abgeleitet von den resultierenden Testergebnissen wird weiterhin untersucht, wie die Parametrisierung der Risikomodelle optimiert werden kann.

Prof. Dr. Daniel Ziggel

Prof. Dr. Daniel Ziggel

Nach seinem Studium der Wirtschaftsmathematik an der TU Kaiserslautern promovierte Daniel Ziggel am Lehrstuhl für Stochastik von Herrn Prof. Dr. Dette an der Ruhr-Universität Bochum. Während der Promotion war er Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 475 „Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen“. Nach der Promotion arbeitete er ein Jahr für eine renommierte Unternehmensberatung bevor er im Jahr 2010 die quasol GmbH gründete. Dort ist er bis heute geschäftsführender Gesellschafter.

Der FOM zugehörig ist er seit dem WS 13/14, zunächst als Lehrbeauftragter, ab WS 14/15 als hauptamtlicher Hochschullehrer für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsmathematik und Statistik. Zu seinen aktuellen Forschungsfeldern gehören die Bereiche VaR-Schätzung und VaR-Backtests sowie die Anwendung von Tests auf Strukturbrüche zur Optimierung von Portfolios.