Studieninhalte und -verlauf
1. Semester
Kompaktkurs¹
Asset Management & Behavioral Finance (5 CP)
- Portfoliotheorie
- Asset Allocation
- Anlegerverhalten/Anomalien
- Renditeanomalien
Finanzmarktaufsicht & -regulierung (5 CP)
- Theorie der Regulierung
- Organisation der Finanzmarktaufsicht
- Überblick über regulatorische Bestimmungen
- Versicherung von Risiken
- Regulatorisches Reporting
- Ethische Aspekte der Finanzmarktaufsicht und Regulierung
Wissenschaftliche Methodik (5 CP)
- Qualitative und quantitative Forschungsmethoden
- Quantitative Datenanalyse (Anwendungen mit R, statistische Testverfahren, multivariate Verfahren)
Entscheidungsorientiertes Management (6 CP)
- Klassische Entscheidungslehre
- Managemententscheidungen aus psychologischer Sicht
- Entscheidungen im Strategiekontext
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2. Semester
Finanzwirtschaftliche quantitative Methoden (8 CP)
- Finanzwirtschaftliche und statistische Grundlagen
- Ökonometrie
- Wertpapierbewertung
- Risikomessung
- Simulationsmethoden
Liquiditätsrisikomanagement (5 CP)
- Liquiditäts- und Effizienz-Messkonzepte
- Preisbildung auf illiquiden Märkten
- Ermittlung und Management von Fungibilitätsabschlägen auf regulierten und unregulierten Kapitalmärkten
- Trading-Strategien in liquiden und illiquiden Märkten
- Notwendigkeit und Auswirkungen regulatorischer Eingriffe auf die Wertpapierliquidität
Führung & Nachhaltigkeit (6 CP)
- Führungstheorien, -stile, -techniken und –instrumente
- Normative & Strategische Unternehmensführung als Ausgangspunkt für Diversitäts- und
Nachhaltigkeitsaspekte
- Verankerung von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette
- Ethische Aspekte bzgl. Führung und Nachhaltigkeit
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 1
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3. Semester
Waren-, Wetter- & Energiepreisrisiko-Management (5 CP)
- Rohstoffpreisrisiken
- Energiepreisrisiken
- Wetterderivate
Empirie-Projekt: Kreditrisikomanagement (5 CP)
- Methoden und Kreditrisikomessung
- Ausfallkorrelationen und Kreditportfoliomodelle
- Kreditrisikotransfer: Verbriefung, Kreditderivate
Digitalisierung (5 CP)
- Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme
- Informations- und Wissensmanagement
- ERP-Systeme
- Business Intelligence
- IT-Architekturmodelle
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 2
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4. Semester
Management von Währungsrisiken (6 CP)
- Systematisierung und Hedging von Währungsrisiken
- Wechselkurssysteme, -theorien und -prognosemodelle
- Informationsgehalt von Währungsoptionen
Praxis-Projekt: Angewandtes Risiko- & Treasurymanagement (5 CP)
Zinsrisikomanagement (5 CP)
- Typisierung, Messung und Hedging von Zinsänderungsrisiken
- Bewertung von Zinsprodukten
- Zinsmargenrisiken und strategische Implikationen
Transfer Assessment²: Transfer-Bericht 3
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5. Semester
Master-Thesis und Kolloquium (25 CP)
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Go International!
Einzelne Studienleistungen können Sie alternativ im Ausland mit einem FOM Auslandsprogramm erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter: fom.de/gointernational-ma. Das International Office erreichen Sie unter 0800 66088 0. Hochschulabschluss: Master of Science (M.Sc.) Studiengang: Risk Management & Treasury |
Änderungen vorbehalten.
1) Zu Studienbeginn bietet Ihnen die FOM einen kostenlosen Kompaktkurs an, in dem Sie nochmal relevante fachliche Grundlagen auffrischen und somit gut vorbereitet ins Studium starten können.
2) Die Studierenden werden kontinuierlich dabei unterstützt, die Studieninhalte in ihre eigene berufliche Praxis zu übertragen. Durch verschiedene Methoden analysieren die Studierenden die Anwendbarkeit des Gelernten sowie ihre persönliche Kompetenzentwicklung.