FOM-Sondervortrag in Köln: Modernes Portfolio-Management nach Markowitz

Köln, 28.09.11 - Der Nobelpreisträger als Anlageberater am 27. Juni 2011. Der Nobelpreisträger Harry M. Markowitz gehört zu den wichtigsten Personen in der Finanzmarktforschung. Sein Forschungsgegenstand ist der Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Das Ergebnis seiner Untersuchung ist eine Methode, bei der die Rendite beibehalten und das Anlagerisiko verringert wird.

Institutionelle Anleger setzen seit Jahren auf die Erkenntnisse von Markowitz und strukturieren ihre Wertpapierdepots nach seinen Erkenntnissen. Im Gegensatz  zu institutionellen Anlegern sind die meisten privaten Wertpapierdepots unstrukturiert und somit in Krisenzeiten einem erhöhten Risiko ausgesetzt. 

Das dips hat in diesem Zusammenhang die Optimum Portfolio ETF Indices entwickelt, die nach standardisierten Risikopräferenzen (Defensiv, Balance, Chance und Offensiv) die Wert¬ent¬wicklung alternativer Anlagestrategien vorkonfigurierter Depots nachbilden. Quartalsweise erfolgt eine Neuordnung der Indices nach den Grundsätzen von Markowitz. 

Wie Privatanleger die Erkenntnisse des dips nutzen können, soll in einem Sondervortrag der FOM Hochschule für Oekonomie & Management und des dips diskutiert werden. Dipl.-Kfm. (FH) Andreas Schyra, Vorstandsmitglied der SWL Sustainable Wealth Lab AG und wissenschaftlicher Referent des dips, wird in seinem Vortrag am 27. Juni 2011 im FOM Hochschulstudienzentrum Köln auf die Funktionsweise der Optimum Portfolio ETF Indices und deren Nutzen für private Anleger eingehen.